投資爆雷了！兩金融巨頭或遭受巨大損失

來源：券商中國

5月3日，市場有消息稱，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團面臨約1.08億美元（約合人民幣近8億元）的潛在損失。

其中，野村證券可能蒙受140億日元（合8900萬美元）的損失。瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬美元尚未償還。

3年前，野村等也出現過較大的風險事件。一家對衝基金爆倉，野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。那麼，到底發生了什麼？

野村和瑞穗或遭受巨大損失

近日，有消息稱，野村和瑞穗因第三方失敗的交易或損失逾1億美元，風險管理引發質疑。

據悉，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團面臨超過1億美元的潛在損失。據紐約法律文件和知情人士透露，這家投資基金今年早些時候與多個交易對手進行了一系列錯誤的空頭押注，據稱無法結算這些交易。文件顯示，該基金旗下兩個單位於3月在英屬維京羣島進入清算階段。

知情人士稱，該基金無法結算押注引發了一系列事件，導致總部位於東京的野村證券可能蒙受140億日元（合8900萬美元）的損失。文件顯示，瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬美元尚未償還，這是瑞穗在紐約的法律行動的一部分。潛在損失的規模引發了外界質疑日本兩大銀行的風險管理作爲。

近日，野村控股（NMR.US）週五公佈了第四財季業績，由於零售收入增至八年來最高，第四季度該公司淨利潤同比大增670%。數據顯示，第四財季野村營收爲4451億日元（約合29億美元），同比增長37%，環比增長11%。值得注意的是，其第四財季淨利潤爲568億日元（約合3.64億美元），而上年同期爲73億日元，彼時全球市場瀰漫着對全球銀行業危機的擔憂，野村投行業務也隨之受到衝擊。

報告顯示，該公司第四財季零售業務收入爲1088億日元，同比增長44%，環比增長6%。零售業務稅前收入創八年新高，主要得益於轉向資產管理經常性業務帶來的經常性收入增加，以及較低的成本基礎。

2021年也曾出現風險事件

2021年3月，一家對衝基金爆倉，導致野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。

2021年3月29日，日本最大證券公司野村發佈公告稱，在3月26日，野村的美國子公司可能會因爲一名美國客戶的交易而出現重大虧損。按照3月26日的市場價格，野村估計損失金額約爲20億美元。此外，野村在另一份聲明中稱，取消價值32.5億美元的債券發行計劃，因美國部門的潛在虧損可能影響該公司的綜合業績。

同日，瑞士信貸也稱，由於旗下一家在美國的對衝基金因上週發生的保證金違約，該基金和其他數家相關銀行將進行清倉。該事件導致的損失可能對第一季度財務造成“重大影響”，量化確切的損失數據爲時尚早。

儘管這兩家投行並未披露造成重大虧損的美國客戶的名字，但很可能是Bill Hwang的家族辦公室Archegos Capital。

2021年3月26日，市場流傳的一份高盛內部電子郵件顯示，該行在前一個週五開盤前代表一個未知賣方掛出多隻中概股的賣單。據彭博報道，交易數據顯示，3月26日，高盛單日清算了價值105億美元的股票。

英國金融時報的報道顯示，據知情人士透露，高盛告訴交易對手，出售是由“強制去槓桿化”引發的，這表明某隻基金可能受到了追加保證金的打擊。

“蝴蝶效應”由此產生，出售分爲五個部分。高盛及摩根士丹利的股票銷售交易員一整天都在不停地打電話，試圖轉移數十億美元的股票。在首輪出售66億美元后，高盛隨後在下午再次出售23億美元，以及價值17億美元的ViacomCBS股票。摩根士丹利當天早些時候出售了價值40億美元的股票，下午又出售了價值40億美元的股票。

據悉，高盛是第一批開始減少風險敞口的公司之一，該行已撤出了大部分與Archegos相關的頭寸。在彭博的報道中，據知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的主要經紀商，也是上週五震盪市場的大宗交易的管理銀行之一。德意志銀行和瑞銀集團也與該基金進行了交易。目前還不清楚這些銀行是否面臨虧損。摩根士丹利、德意志銀行和瑞銀均拒絕置評。

責編：萬健禕

校對：廖勝超

" Type="normal"@@-->

2024證券時報“尋找創投‘金鷹’、發現企業‘新苗’”計劃隆重啓幕，點亮時代夢想、綻放時代光芒。

點擊海報即可報名，速戳↓↓↓

" Type="normal"@@-->

版權聲明

證券時報各平臺所有原創內容，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載。我社保留追究相關行爲主體法律責任的權利。

END

" Type="normal"@@-->